Για την συνεργασία που είχε με τον κορυφαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη, μίλησε η Πέγκυ Ζήνα σε συνέντευξη που έδωσε στην «Κοινωνία Ώρα ΜEGA».
Η πρώτη γνωριμία έγινε όταν η λαϊκή τραγουδίστρια ερμήνευσε τραγούδια του Μίκη σε μια μεγάλη συναυλία για τα 50 χρόνια του μουσικοσυνθέτη.
«Με κάλεσε ο Αντώνης Καλογιάννης και μου ζήτησε να πω τρία τραγούδια του Μίκη μας. Ήταν η πρώτη φορά που τραγούδησα τραγούδια του Μίκη σε συναυλία. Από εκεί ξεκίνησε μια συνεργασία μέσω της Μαργαρίτας Θεοδωράκη. Έτσι γνώρισα από κοντά τον Μίκη. Κάναμε ραντεβού και πρόβες. Ήταν η σημαντικότερη στιγμή καλλιτεχνικά που έζησα» είπε αρχικά η γνωστή τραγουδίστρια και πρόσθεσε:
«Ο Μίκης Θεοδωράκης με έμαθε πώς να στηρίζω και με ποιο δωρικό τρόπο να λέω τραγούδια του. Ειδικότερα τα λαϊκά. ‘’Τα λαϊκά σε κάνουν να θυμάσαι, ενώ το έντεχνο σε κάνει να ξεχνάς. Είναι και τα δύο απαραίτητα, αλλά να θυμάσαι ότι το λαϊκό είναι οι ρίζες μας’’ μου έλεγε.
Γνώρισα τον μεγαλύτερο μύθο της Ελλάδας από κοντά, μια τεράστια προσωπικότητα, με πάντα ενωτική διάθεση Με έκανε πολύ καλύτερη τραγουδίστρια η συνεργασία μου με τον Μίκη Θεοδωράκη. Μου έδωσε άλλη οπτική. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που δεν θα το ξανά δω και δεν θα ξανά μιλήσουμε. Ωστόσο θα είναι για πάντα αθάνατος».